财务专栏
当前位置: 首页 > 金融专栏 > 产融结合

商业银行流动性风险分析

来源: 作者: 时间:2016-08-04【字号:

    在资本市场,收益是促使各类投资者竞相角逐的诱饵,与此同时,资本领域的风险与收益具有对等性,高收益就意味着高风险。因此,商业银行作为资本市场的资金主力,尤其在应对金融危机时,商业银行的流动性必然会受到冲击,其流动性风险也会被放大,对资本市场产生不利影响。下面从商业银行流动性风险的成因及流动性风险产生的影响,进一步探究建立健全商业银行流动性机制的有效对策。
    我国商业银行的流动性风险呈现出复杂性、无形性、社会传播性和相对收益的滞后性,并且在2013年,我国商业银行重复出现了三次阶段性“钱荒”事件,这充分说明我国商业银行流动性存在较高风险。
    1.引起我国商业银行流动性风险的原因分析
    1.1资金错配
    资金错配是我国商业银行产生流动性风险的一大主要原因,主要表现在两个方面,分别是资产负债期限结构无法匹配与资金错配高风险的领域。资产期限结构无法匹配是指“借短贷长”,商业银行的经营核心是存贷款的期限转换,商业银行一般是通过吸收个人及企业的存款来作为贷款的准备资金,然后将这些存款转换为借款的盈利资产,这中间涉及到资产负债期限结构的不匹配问题,商业银行吸收的存款是短期的,而贷款则是中长期的,那么银行资金的流动性就存在了隐性风险,一旦遇到外界冲击或是存款人急需取出资金等问题时,银行流动性的隐性风险就被触发。
    资金错配高风险领域是指商业银行向房地产企业和地方政府融资平台输送大量的信贷资金,这就导致银行的信贷存量越来越大,资金周转速度越来越慢,极易引发系统性的流动性风险。
    1.2利率市场化
    利率市场化之后,存贷款利率波动的频率将有所上升,而客户的存贷款需求也会跟着利率一起波动,也就是说,当市场利率上升时,客户会选择将资金投向有价证券,而不是将其存入银行,那么商业银行可用于贷款的资金就会减少;当市场利率下降时,贷款需求上升,商业银行的资产与负债结构就会受到影响,从而引发流动性风险。
    2.流动性风险对商业银行产生的影响
    流动性风险对商业银行产生的影响主要表现在三个方面,分别是对商业银行的日常经营产生影响、进一步引发个体银行自身的流动性风险、流动性风险具有传染性,导致商业银行出现区域性、全国性甚至世界性的危机。流动性风险对商业银行的日常经营产生危害,主要是因为商业银行在资产与负债的流动性和盈利性方面出现矛盾,进而危及到商业银行的日常经营活动。流动性风险具有“传染性”,它可以通过某一个体商业银行危及到其它商业银行,进而波及整个区域的银行体系甚至是世界性的银行系统,并进一步引发世界性的系统性流动性风险,不利于金融市场的健康发展。
    3.建立健全我国商业银行流动性机制的有效对策
    3.1健全信贷管理体制机制,完善信贷政策制度
    信贷资金营运管理的任务主要是组织筹措信贷资金;按政策及时足额供应收购资金;限额管理资金头寸,灵活调度信贷资金;提高信贷资金营运效益。要降低我国商业银行的流动性风险,就必须进一步健全和完善信贷管理制度,包括制定严密的信贷审核程序机制,健全资金运营调控机制和财政补偿机制,坚持以市场机制为基础,制定相应的政策性银行法规,为商业银行的经营活动提供独立的法律依据,规范银行信贷业务,提高信贷资金的营运效益。
    3.2严格审核信贷标准,增强银行的流动性
    违规放贷是信贷审核程序及其办贷管贷流程出现疏漏所致,商业银行信贷资金的营运管理应坚持统筹统还、分级管理、统一调度、逐级平衡的原则,建立严密的审核标准,严格按照国家有关部门下达的计划要求发放贷款。在粮食收购贷款资金方面,严密规范贷款管理原则,真实反映借款人贷款使用和粮食库存变化,及时准确地按照CM2006系统粮油库存管理登记的相关规定将贷款和库存增减变化等相关情况进行登记反映,并在借款人收储、轮换、移库等业务结束后,及时对借款人的粮食库存情况进行一次全面核查,确保银企账账、账实相符,切实实行封闭运行的原则。
    3.3优化资产管理,降低流动性风险
    财务报表,是商业银行对资产质量、风险状况及债权管理情况进行监测的重要工具,是分析问题、判断情况,进行决策,制定有关制度和办法的重要依据。对于要求填报的有关报表和统计资料,商业银行务必要做到准确规范,实事求是;绝不允许虚报瞒报,弄虚作假,禁止利用职权进行违规操作,隐瞒真实信息。
    金融市场是一个具有复杂性、多样性、开放性的市场,商业银行作为金融领域的资本核心,资金流动性的风险必须要受到重视,并且要对商业银行的流动性风险进行监测和管控,以提高商业银行应对金融风险的能力,促进金融市场的良性发展。